统计套利策略¶

基本概念¶

• 协整性
• 配对交易
• 价格发现
• 市场效率

策略类型¶

• 配对交易
• 因子中性
• 统计套利
• 价差交易

模型构建¶

• 数据预处理
• 模型选择
• 参数估计
• 信号生成

风险管理¶

• 头寸限制
• 止损策略
• 风险度量
• 资金分配

实践应用¶

• 策略实现
• 回测框架
• 交易执行
• 性能评估